Question

时间序列延迟自相关系数的matlab实现

谁有详细代码

Answer 1

% 产生 Lorenz 时间序列

sigma = 10; % Lorenz方程参数
r = 28;
b = 8/3;

y = [-1;0;1]; % 起始点 (3x1 的列向量)
h = 0.01; % 积分时间步长

k1 = 10000; % 前面的迭代点数
k2 = 5000; % 后面的迭代点数

z = LorenzData(y,h,k1+k2,sigma,r,b);
x = z(k1+1:end,1); % 时间序列(列向量)
x = normalize_1(x); % 归一化
data=x'; % 注意：此处应为一个行向量
%------------------------------------------------------

disp('---------- GP算法求关联维 ----------');

tau = 14; % 时延
m = 3; % 嵌入维

logdelt = 0.2;
ln_r = [-7:logdelt:0];
delt = exp(ln_r);
for k=1:length(ln_r)
r=delt(k);
C(k)=correlation_interal(m,data,r,tau);% 输出变量为关联积分
k
if (C(k)<0.0001)
C(k)=0.0001;
end
ln_C(k)=log(C(k));%lnC(r)
end
C
subplot(211)
plot(ln_r,ln_C,'+:');grid;
xlabel('ln r'); ylabel('ln C(r)');
hold on;

subplot(212)
Y = diff(ln_C)./logdelt;
plot(Y,'+:'); grid;
xlabel('n'); ylabel('slope');
hold on;

%------------------------------------------------------
% 拟合线性区域
ln_Cr=ln_C;
ln_r=ln_r;
LinearZone = [10:25];
F = polyfit(ln_r(LinearZone),ln_Cr(LinearZone),1);
CorrelationDimension = F(1)