Question

国债期货理论价格计算

假设2014年2月28日，14天质押式回购利率报价3.7531%，最便宜可交割券130015.IB净价报价95.2906，其要素表如下：
债券代码 到期日 每年付息次数 票面利息 转换因子
130015.IB 2020-7-11 1 3.46% 1.02601
那么下列选项中最接近国债期货TF1403的理论价格的是（）
A.90.7297 B.92.8761 C.95.1487 D.95.3002
请给出具体分析思路和步骤，谢谢！

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Answer 1

选B，直接用95.2906/1.02601=92.8749，观看其他答案只有选项B是最接近的，实际上还是需要考虑回购利率报价的，但由于其他选项相距很大，可以忽略不计了。