Question

金融！！！！！！！急啊！！！！！！！！100！！！！！！！！！！

2、当前，美元6个月期与1年期的无风险年利率分别为2.17%与3.04%。市场上一种10年期国债现货价格为930美元，该证券一年期远期合约的交割价格为986美元，该债券在6个月和12个月后都将收到40美元的利息，且第二次付息日在远期合约交割日之前，求该合约多头及空头的价值各为多少？
3、A公司希望借入美元，B公司希望借入日元，且各自所需的本金按照即期汇率计算相当。市场对两个公司的报价如下：A公司借美元的利率为9.6%，借日元的利率为5.0%；B公司借美元的利率为10.0%，借日元的利率为6.5%。试设计一货币互换，其中银行作为中介获得50个基点的报酬并承担全部汇率风险，而两个公司获得相同收益。
4、由当前时刻直至第1.5年的LIBOR即期利率都是5%（连续复利）。对于标准化的利率协议（即互换利率为相应期限的平价到期收益率），2.0年期、2.5年期和3.0年期的互换利率（半年计一次复利）分别为5.4%、5.5%和5.6%。请估计当前时刻的2.0年、2.5年和3.0年期的即期利率。
5、一个金融机构与某公司签订了一份10年期的、每年交换一次利息的货币互换协议，金融机构每年收入瑞士法郎，利率为3%（每年计一次利息），同时付出美元，利率为8%（每年计一次复利）。两种货币的本金分别为7百万美元和1千万瑞士法郎。假设该公司在第6年末宣告破产，即期汇率为1瑞士法郎＝0.8美元，此时美元和瑞士法郎的利率期限结构是平的，美元为8%，瑞士法郎为3%（均为连续复利）。请问：公司的破产对金融机构造成的损失是多少？
追加！！！！！！！！要求详细过程！！！！！！！！！

Answer 1

金融系学长你好。。

Answer 2

空头价值是133.94，多头是-133.94