Question

市场风险管理的主要措施有哪些

Answer 1

风险管理的四个步骤是什么风险管理体系(Risk Management System)指的是组织管理体系中与管理风险有关的要素集合。分别包括风险管理策略、组织职能体系、内部控制系统和风险理财措施这四个方面。免费领取→2022年FRM（试听课程+历年真题+考试大纲等）备考资料良好的风险管理有助于降低决策错误之几率、避免损失之可能、相对提高企业本身之附加价值。那么，风险管理体系就是说与市场财务，营销，生产等有关的一切不确定性的因素。风险管理目标由两个部分组成：损失发生前的风险管理目标和损失发生后的风险管理目标，包括节约经营成本、降低风险发生率…

Answer 2

市场风险管理的主要措施如下：
1、密切关注宏观经济指标和趋势，重大经济政策动向，重大市场行动，评估宏观因素变化可以给投资带来的系统性风险；
2、密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险；
3、关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量。

温馨提示：以上解释仅供参考。
应答时间：2021-05-07，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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Answer 3

市场风险是指基金投资行为受到宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响而面对的风险。主要包括政策风险、利率风险、汇率风险等。当投资境外市场时，基金面临的最大风险是汇率风险。
市场风险管理的主要措施包括：
（1）密切关注宏观经济指标和趋势，提出应对策略；
（2）密切关注行业和个股的基本面变化，分散非系统性风险；
（3）加强对场外交易的监控，确保所有交易在公司的管理范围之内；
（4）关注投资组合的风险调整后收益，采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率衡量；
（5）运用定量风险模型和优化技术分析各投资组合市场风险的来源和暴露；
（6）加强对重大投资的监测。