E(x)怎么计算?
设正态分布概率密度函数是f(x)=[1/(√2π)t]*e^[-(x-u)^2/2(t^2)]
于是:∫e^[-(x-u)^2/2(t^2)]dx=(√2π)t
积分区域是从负无穷到正无穷,下面出现的积分也都是这个区域。
对两边对u求导:
∫{e^[-(x-u)^2/2(t^2)]*[2(u-x)/2(t^2)]dx=0
约去常数,再两边同乘以1/(√2π)t得:
∫[1/(√2π)t]*e^[-(x-u)^2/2(t^2)]*(u-x)dx=0
把(u-x)拆开,再移项:
∫x*[1/(√2π)t]*e^[-(x-u)^2/2(t^2)]dx=u*∫[1/(√2π)t]*e^[-(x-u)^2/2(t^2)]dx
也就是 ∫x*f(x)dx=u*1=u
这样就正好凑出了均值的定义式,证明了均值就是u。
若随机变量X服从一个数学期望为μ、方差为的高斯分布,记为N(μ,)。其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置,其标准差σ决定了分布的幅度。因其曲线呈钟形,因此人们又经常称之为钟形曲线。正态分布有两个参数,即均数(μ)和标准差(σ)。
μ是位置参数,当σ固定不变时, μ越大,曲线沿横轴,越向右移动;反之, μ越小,则曲线沿横轴,越向左移动。是形状参数,当μ固定不变时,σ越大,曲线越平阔;σ越小,曲线越尖峭。
扩展资料
1、正态分布优点
对于社会上遇到的大部分问题,其概率分布规律基本都满足正态分布,为了计算某种概率,我们就可以通过数学建模利用正态分布方便解决问题。
一般来说,如果一个量是由许多微小的独立随机因素影响的结果,那么就可以认为这个量具有正态分布(见中心极限定理)。从理论上看,正态分布具有很多良好的性质 ,许多概率分布可以用它来近似;还有一些常用的概率分布是由它直接导出的,例如对数正态分布、t分布、F分布等。
在一定条件下可以利用正态分布近似估算二项分布和泊松分布。
2、正态分布缺点
无法近似估算符合几何分布的问题,无法精确解决离散数据概率。
参考资料来源:百度百科-正态分布
2024-10-28 广告
这个的确有点难,但是按照公式还是可以解得。
设正态分布概率密度函数是f(x)=[1/(√2π)t]*e^[-(x-u)^2/2(t^2)]
于是:∫e^[-(x-u)^2/2(t^2)]dx=(√2π)t
积分区域是从负无穷到正无穷,下面出现的积分也都是这个区域。
对两边对u求导:
∫{e^[-(x-u)^2/2(t^2)]*[2(u-x)/2(t^2)]dx=0
约去常数,再两边同乘以1/(√2π)t得:
∫[1/(√2π)t]*e^[-(x-u)^2/2(t^2)]*(u-x)dx=0
把(u-x)拆开,再移项:
∫x*[1/(√2π)t]*e^[-(x-u)^2/2(t^2)]dx=u*∫[1/(√2π)t]*e^[-(x-u)^2/2(t^2)]dx
也就是 ∫x*f(x)dx=u*1=u
这样就正好凑出了均值的定义是,证明了均值就是u。
若随机变量X服从一个数学期望为μ、方差为的高斯分布,记为N(μ,)。其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置,其标准差σ决定了分布的幅度。因其曲线呈钟形,因此人们又经常称之为钟形曲线。正态分布有两个参数,即均数(μ)和标准差(σ)。
μ是位置参数,当σ固定不变时, μ越大,曲线沿横轴,越向右移动;反之, μ越小,则曲线沿横轴,越向左移动。是形状参数,当μ固定不变时,σ越大,曲线越平阔;σ越小,曲线越尖峭
大体上讲,数学期望(或均值)就是随机变量的平均取值,而方差则刻画了随机变量对它的均值的偏离程度。
E(x)=x1p1+x2p2+......+xnpn.