Question

求解金融工程计算题：某一协议价格为25元、有效期为6个月的欧式看涨期权价格为2元，标的股票价格为2

求解金融工程计算题：某一协议价格为25元、有效期为6个月的欧式看涨期权价格为2元，标的股票价格为24元，该股票预计在2个月和5个月后各支付0.5元股息，所有期限的无风险连续复利年利率均为8%，请问该股票的协议价格为25元、有效期为6个月的欧式看跌期权价格等于多少？

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Answer 1

根据put-call parity
p = 25exp(-8% × 6/12)+2-24+0.5(exp(8% × 2/12) + exp(8% × 5/12))

Answer 2

引用sxdtbd3721的回答：
根据put-call parity
p = 25exp(-8% × 6/12)+2-24+0.5(exp(8% × 2/12) + exp(8% × 5/12))

p = 25exp(-8% × 6/12)+2-24+0.5(exp(-8% × 2/12) + exp(-8% × 5/12))=3