Question

金融学作业题。。

2.两个公司T、S，均想向银行贷款100万。
固定利率 浮动利率
T公司 t+1% LIBOR
S公司 t+1.75% LIBOR+0.25%
t：5年期国库券利率；
LIBOR：London Interbank Offer Rate，伦敦银行同业拆借利率。
假设T公司想要浮动利率，S公司想要固定利率，则该怎么做？
假定节省的利息是一样多
算出互换的利率

Answer 1

做法,T公司的浮动利率款由S公司借,利率LIBOR+0.25%,其中LIBOR-0.25%由T支付
S公司的固定利率由T公司借,利率t+1%全部由S公司支付
结果:T公司想要浮动利率，支付的是浮动利率,满足其需要,支付利率为LIBOR-0.25%,比自己直接借款节省0.25%的利息成本
S公司想要固定利率，支付的是固定利率,满足其需要,支付利率为0.50%+t+1%=t+1.50%,比自己直接借款节省0.25%的利息成本