Question

某股票当前价格22元，该股票有欧式看跌期权，约定价格20元，还有3个月到期，以下说法中正确的有（ ）。

A.期权内在价值为2元
B.期权内在价值为0元
C.期权时间溢价大于0元
D.期权时间溢价等于0元

Answer 1

【答案】：B、C
期权的内在价值，是指期权立即执行产生的经济价值。如果资产的现行市价等于和枣或高于执行价格，看跌期权的内在价值等于0，所以该期权内誉棚孝在价庆稿值为0，但因为没有到期，存在时间溢价，时间溢价=期权价值一内在价值，时间溢价大于0。选项B、C正确，选项A、D不正确。