Question

买一手50etf期权需要多少钱？

Answer 1

大家应该都知道上证50ETF期权是2015年2月9日在上海证券交易所推出的第一个场内期权，对于上证50ETF期权目前有很多的投资者都在关注，甚至想要进行其投资。那你知道上证50ETF期权买一手需要花费多少钱吗?

关于这个问题实际上买一手上证50ETF期权所花费的钱简单来说就是权利金的金额，也就是期权合约的交易价格，其中不同到期日不同行权价格每天都是不一样的。至于上证50ETF期权交易一手合约的价格大概只要几百元，有的几十元也可以买上一手。

当然在上证50ETF期权交易中，我们选择不同月份的期权合约那么其合约的行权的权利金也是不一样的，当然所对应的杠杆也都是不一样的。

比如说如果当天上证50指数增幅为0%，但是不同合约的涨跌幅从-40%到0.56%不等，那么我们可以根据不同的涨幅进行买跌买涨，同时大家选择的上证50ETF期权合约不同，最后进行交易的波动率也是不一样的。

最后你要知道上证50etf的基金年托管费为0.1%，其基金年管理费为0.5%。此外规定基金的“申购费率”是0.5%这些我们都可以在上证50etf的基金招募书中了解到，但具体多少还是由代销的券商所决定的。

Answer 2

财顺财经ETF期权的规格，是1张期权=1万份的ETF份额

所以一张期权合约的价格，是合约的最新价*10000

比如你看了一张，50ETF购9月3300合约，最新价格是0.0999

那一张合约的权利金价格就是=0.0999*10000=999元/张。

Answer 3

每张上证50ETF期权合约对应10000份“50ETF”基金份额，至于期权合约的市场价格（权利金）因合约不同而不同，而且随着市场标的证券的价格波动而变化。比如：“50ETF购8月2750”合约2015年7月2日开盘价为0.2958元，收盘价为0.2709元。
期权投资者需要通过上交所的期权知识测试定级后才能进行相应级别的操作。下面是上交所关于上证50ETF期权合约品种上市交易的一些基本规定：
一、上证50ETF期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”。自2015年2月9日起，本所按照不同合约类型、到期月份及行权价格，挂牌相应的上证50ETF期权合约。简单来说就是需要你从中选择一个你认为会赚钱的合约，这样的话选择快到期的期权合约也是可以百度，搜【期权酱】参考内参学习入门书籍三小时快学期权！
上证50交易型开放式指数证券投资基金的证券简称为“50ETF”，证券代为“510050”，基金管理人为华夏基金管理有限公司。
二、上证50ETF期权的基本条款如下：
（一）合约类型。合约类型包括认购期权和认沽期权两种类型。
（二）合约单位。每张期权合约对应10000份“50ETF”基金份额。
（三）到期月份。合约到期月份为当月、下月及随后两个季月，共4个月份。首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。
（四）行权价格。首批挂牌及按照新到期月份加挂的期权合约设定5个行权价格，包括依据行权价格间距选取的最接近“50ETF”前收盘价的基准行权价格（最接近“50ETF”前收盘价的行权价格存在两个时，取价格较高者为基准行权价格），以及依据行权价格间距依次选取的2个高于和2个低于基准行权价格的行权价格。
“50ETF”收盘价格发生变化，导致行权价格高于（低于）基准行权价格的期权合约少于2个时，按照行权价格间距依序加挂新行权价格合约，使得行权价格高于（低于）基准行权价格的期权合约达到2个。
（五）行权价格间距。行权价格间距根据“50ETF”收盘价格分区间设置，“50ETF”收盘价与上证50ETF期权行权价格间距的对应关系为：3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元。
（六）合约编码。合约编码用于识别和记录期权合约，唯一且不重复使用。上证50ETF期权合约编码由8位数字构成，从10000001起按顺序对挂牌合约进行编排。
（七）合约交易代码。合约交易代码包含合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等要素。上证50ETF期权合约的交易代码共有17位，具体组成为：第1至第6位为合约标的证券代码；第7位为C或P，分别表示认购期权或者认沽期权；第8、9位表示到期年份的后两位数字；第10、11位表示到期月份；第12位期初设为“M”，并根据合约调整次数按照“A”至“Z”依序变更，如变更为“A”表示期权合约发生首次调整，变更为“B”表示期权合约发生第二次调整，依此类推；第13至17位表示行权价格，单位为0.001元。
（八）合约简称。合约简称与合约交易代码相对应，代表对期权合约要素的简要说明。上证50ETF期权的合约简称不超过20个字符，具体组成依次为“50ETF”（合约标的简称）、“购”或“沽”、“到期月份”、“行权价格”、标志位（期初无标志位，期权合约首次调整时显示为“A”，第二次调整时显示为“B”，依此类推）。
豆粕期货是10吨/手，如果保证金比率是10%，价格是3200，那么一手的保证金需要3200元。
白糖现在是4630元一吨，10吨是一手，也就是说现在一手是46300元。保证金按照合约价值的7%来算，也就是3307元可以交易一手。

Answer 4

期权合约的交易单位是以万计，也就是一份合约假如是0.0888元，那么就是0.0888*10000=888元，就可以买入一份合约了。
期权合约的种类非常多，分类为实值、平值和虚值合约，有便宜的和贵的合约，我们需要深入了解期权指标上的区别，期权酱公号整理的可以参考以下内容。
1、价值的区别
期权有内在价值，内在价值就是立刻执行期权时候的收益，立刻执行期权时有收益的期权就是实值期权，有亏损的期权就是虚值期权，不亏不赚就是平值期权;实值程度越高，权利金越贵;虚值程度越高，权利金越便宜，有的深度虚值期权甚至连一厘钱都不要。
2、流动性的区别
深度虚值期权虽然非常便宜，但是流动性不足，可能买入之后会无法平仓，这样的话就会损失完所有的权利金。一般，靠近平值附近的合约流动性最强的，深度实值合约其次;深度虚值合约最差。
3、对标的物的敏感性
反应敏感性的指标是DEITA值，即权利金变化值与标的物变化值的比值，DEITA值的绝对值越高，期权对标的物越敏感。一般而言，期权的价值越高就越敏感;反之就越不敏感。
4、隐含波动率
即期权潜在的变化程度。当标的物发生较大幅度的变化时，隐含波动率高的合约往往变化的越剧烈。期权越是虚值，隐含波动率越高，越是实值，隐含波动率就越低，2019年2月25日，50ETF涨幅7%，其中一支虚值合约，50ETF2月购2800的合约，日内直接暴涨192倍。

Answer 5

事实上50ETF期权是按张而非按手来收费的，一张等于一万份，例如一张的价格为3365元，那么一份就是0.3365元。另外在50ETF期权交易中还会根据交易笔数收取5-30元不等的手续费。
50ETF有很多交易合约，期权合约的市场价格也会因合约的不同而有所区别，对应的杠杆也不相同。2019年就包含3月份、4月份、6月份、9月份合约，月份代表到期行权的时间。
本条内容来源于：中国法律出版社《中华人民共和国金融法典:应用版》

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