Question

国际金融实务计算题，急求解答！！

某外汇市场的汇率报价为： GBP/USD=1.5820/30AUD/USD=0.7320/25问： 客户要将100万英镑兑换成澳元，按即期汇率能够换得多少澳元？
同一时间，纽约、伦敦、香港外汇市场上的汇率如下：
纽约外汇市场： USD1=HKD7.8508/18
伦敦外汇市场： GBP1=USD1.6510/20
香港外汇市场： GBP1=HKD12.4900/500
【问】：判断三地是否存在套汇机会？如果存在套汇机会，某港商有200万港元投资成本，如何进行套汇，获利多少？不考虑其他费用。

某公司6月上旬向英国出口了一批商品，125000英镑的货款要到3个月后才能收到，预期3个月后英镑对美元的汇率出现下跌。已知：6月上旬市场即期汇率为1英镑=1.8825美元，9月份英镑看跌期权协定价格为1英镑=1.8730美元，期权费为1英镑=0.02美元；每份合约金额为25000英镑）
【问】（1）该出国公司应如何操作才能避免英镑贬值可能带来的损失？需多少份期权合约？
（2）假设3个月后市场即期汇率为1英镑=1.8520美元，公司可收入多少美元？
（3）假设3个月后市场即期汇率为1英镑=1.8840美元，公司可收入多少美元？
某年5月12日日本公司A从美国进口价值100万美元的仪器，合同约定3个月后支付美元。日本公司A担心3个月后美元升值，会增加进口成本，选择做了一笔远期外汇交易。假设当天外汇市场上的即期汇率为USD/JPY=111.10/20，3个月远期差价点数30/40。如果预测准确，3个月后的即期汇率为USD/JPY=111.80/90 问：（1）如果日本进口商不采取保值措施，3个月后需支付多少日元？（2）日本进口商采用远期外汇交易进行保值时避免的损失为多少?

Answer 1

好像是简答题吧，方案很多

1。用日币结算
2。签订远期外汇合同，锁定汇率
3。以出口订单/信用证向银行融资，贸易项下立即结汇，只要保证利率小于美元贬值幅度
4。期权