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模型如果检验出存在异方差性，可用加权最小二乘法（Weighted Least Squares, WLS）进行估计。如下图，“权”可以有多种选择，通常可以用1/|ei|
eviews 也有怀特一致协方差矩阵估计量(WhiteHeteroskedasticity-ConsistenceCovariance Matrix Estimator)，这种方法提供大样本情形下回归标准差和回归系数的一致估计量，参数估计结果与普通最小二乘估计结果相同，但是可以进行有效的t检验和F检验。
追问
这么弄完，在做white检验，prob值还是小于0.05
追答
我在这里只能给出一般方法，”权“也可以先根据具体问题先给出一个回归，比如用OLS残差平方的对数形式（lne^2）与解释变量的对数形式之间的回归，再用该结果（lne^2）得出1/|e|，你最好还是看看书，方法更详细，或直接问老师。
比如
因为异方差的存在通常与某个解释变量有关，我这里的例子是与X2有关，你的具体问题也许是其他变量，等等。
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