Question

下列关于VaR的说法，正确的是（　　）

A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险
B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失
C.零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
D.零值VaR度量的是资产价值的相对损失

Answer 1

【答案】：A

均值VaR度量的是资产价值的相对损失而非平均损失；零值VaR是以初始价值为基准测度风险的绝对损失而非期末价值、相对损失；而且均值VaR和零值VaR都是在－定持有期和置信水平下的最大损失。