Question

某股票的现行价格为85元，看跌期权的执行价格为100元，期权价格为16元，则该期权的时间溢价为（ ）元。

A.1
B.16
C.15
D.0

Answer 1

【答案】：A
看跌期权的时间溢价=期权价格-内在价值=16-（100-85）=1（元）。