Question

计量经济学中的GQ检验是什么意思

计量经济学中的GQ检验是什么意思

Answer 1

就是检验异方差的一种方法， Goldfeld ¡ Quandt 检验 它是一个将样本分成三组异方差检验法。该方法是基于异方差与某一解释变量成正相关的假定：

该方法有三个前提条件： 正斗T > 2p；正态误差；误差不相关。检验步骤是：第一，将样本按某个指定解释变量的升序排序，然后去掉中间 c 个样本值（一般取为 T=4）。将剩余样本分成两个子样本。第二步是对两个子样本分别进举升磨行回归，得出残差平方和。第三步构造F 统计量。

当摸型含有多个解释变量时，应以每一个解释变量为基准检验异方差。此法只适用于递增型异方差。对于截面样本，计笑唯算F 统计量之前，必须先把数据按解释变量的值从小到大排序。此检验的势取决于 c 的取值。 建议若 T 为 30 左右，c取4；若T 为60左右，c取10。

Answer 2

戈德菲尔德-匡特检验，简称G-Q检验，这种检验适用于大样本。这种检验要求随机项 服从正态分布且 无序列相关。检验的方法以F检验为基础，它把随机样本分为三段，去掉中间饥行一段。假定低样本组的数据具有同方差性，高烂悉哗样本组的数据也具有同方差性，然后比较高样本组与低样本组的方差是否相陆亏同。若方差相同，说明数据中不存在异方差；若方差不同，说明数据中存在异方差。