Question

无套利定价原理对于无收益资产的远期价格F 若签约时远期合约中的交割价格K>F存在套利机会，如何做？

Answer 1

你好，考虑到F为无收益资产远期价格，现货交割价格（关键点“签约时”）为K，在K>F的情况下，可以卖出开仓该远期合约，到期交割即可获取价差。更多期货相关问题可以私信我。