平阳公主和卫青结婚之前，曾结过两次婚，第一次是和平阳候曹寿，他们之间的感情还挺好的，但是也没有白头到老，曹寿没过多久就死了，因为曹寿本人并不健康，他有隐疾，平阳公主很伤心，但是，公主并不会从一而终的，或许是皇帝的意见，或许是她自己的愿望。
平阳公主自从和卫青结婚后就过得很幸福，而且卫青死了之后她也没有再结婚，并且，在她快要死去的时候，她还要求要把自己和卫青葬在一起。如果平阳公主不爱卫青，她为什么要这样做呢，毕竟她有过三位丈夫，她可以随便和一个葬在一起。而且凭借公主的身份，完全可以不用给卫青守寡，但是，她还是这样做了。从种种可以看出，她真的很爱卫青。
建元二年武帝遇卫子夫，卫青为平阳侯府的骑奴。那一年武帝十八，卫青的大姐还没有出嫁。假设汉朝女子最高出嫁年龄为二十，卫子夫也就十四至十七左右。平阳公主和卫青之间年龄相差至少 十二年。
平阳公主嫁于平阳侯曹寿之后，汉武帝登基，因其陈皇后一直未曾生子，所以平阳公主挑选了十几位美貌女子，准备献于皇上。后来汉武帝驾临平阳府，宠幸了一名歌女，就是后来汉武帝的皇后卫子夫，并且带走了卫子夫的弟弟、公主家的骑奴卫青。平阳卫子夫上车时，公主抚着卫子夫的背背鼓励道：“快去吧!此去皇宫，无论发生什么事，都要好好吃饭养好身体。有朝一日富贵了，希望你不要忘了我才好。”之后，卫子夫果然步步高升，卫子夫的弟弟卫青也在对匈奴的战争中立下赫赫战功，使得大汉北方边境得以长治久安。这些都是与平阳公主慧眼识才分不开的。
汉匈大战之后，正逢平阳公主寡居，要在列侯中选择丈夫，许多人都说大将军卫青合适，平阳公主笑着说：他是我从前的下人，过去是我的随从，怎么能做我的丈夫呢?左右说：大将军已今非昔比了，他现在是大将军，姐姐是皇后，三个儿子也都封了候，富贵震天下，哪还有比他更配得上您的呢。汉武帝知道后，失笑道：当初我娶了他的姐姐，现在他又娶我的姐姐，这倒是很有意思。于是当即允婚。时迁事移，当年的仆人就这样做了主人的丈夫。
