国际金融练习题？ 20
5.（10分）纽约利率:10%，伦敦利率:15%，即期汇率:英镑/美元=2.2010/50,美国商人有22050美元，预期六个月远期升水10/20，请问美国商人有必要在以...
5. （10分）纽约利率:10%，伦敦利率:15%，即期汇率: 英镑/美元=2.2010 /50, 美国商人有22050美元，预期六个月远期升水10/20，请问美国商人有必要在以六个月为期进行套利操作吗？
6.（20分） 美国某银行在3个月后应向外收入100万英镑，同时在1个月后又将支付另一笔100万英镑的收入。如果市场上汇率有利，它就可进行一笔远期对远期的掉期交易。设某天外汇市场汇率为： 即期汇率：￡l=US$1．5960／1．5970
1个月远期汇率：￡1＝US$1．5868／1．5880
3个月远期汇率：￡1=US$1．5729／1．5742
这时该银行如何掉期交易？ 展开
6.（20分） 美国某银行在3个月后应向外收入100万英镑，同时在1个月后又将支付另一笔100万英镑的收入。如果市场上汇率有利，它就可进行一笔远期对远期的掉期交易。设某天外汇市场汇率为： 即期汇率：￡l=US$1．5960／1．5970
1个月远期汇率：￡1＝US$1．5868／1．5880
3个月远期汇率：￡1=US$1．5729／1．5742
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