Question

最小化问题中若出现变量的无穷范数一般该怎么处理

Answer 1

对于一般情况，没必要用1范数这种不光滑的范数，除非矩阵A, B, C里面的噪音非高斯。最直接的方法是用Frobenius范数，矩阵的Frobenius范数等于各项平方和再开根号。如果你用这个范数，那么面对的最小化问题就是一个最小二乘的问题，有显示解。