求解证券投资题目 10
设一证券组合包括两种证券。其中一种是无风险证券,其期望收益率为12%,另一种证券期望收益率为30%,标准差为40%,贝他系数为2。现已知该资产组合的标准差为30%。求各证...
设一证券组合包括两种证券。其中一种是无风险证券,其期望收益率为12%,另一种证券期望收益率为30%,标准差为40%,贝他系数为2。现已知该资产组合的标准差为30%。求各证券的投资权重,以及组合的期望收益率和贝他系数
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