回归方程的系数怎么求?
回归的决定系数=(总变化-无法解释的变化)/总变化=(0.001497-0.000230)/ 0.001497=0.8464。
请注意,此方法得出的结果与我们先前获得的结果相同。我们将在后边多元回归中再次使用这个方法:当存在多个自变量时,这种方法是计算确定系数的唯一方法。
决定系数(coefficient of determination,R2)是反映模型拟合优度的重要的统计量,为回归平方和与总平方和之比。R2取值在0到1之间,且无单位,其数值大小反映了回归贡献的相对程度,即在因变量Y的总变异中回归关系所能解释的百分比。
R2是最常用于评价回归模型优劣程度的指标,R2越大(接近于1),所拟合的回归方程越优,如下表,指数曲线的R2为0.9926,最接近1,表明在5个回归方程中,指数曲线(log(y) =1.9656-0.2199x)为最优方程。
扩展资料
虽然R2可以用来评价回归方程的优劣,但随着自变量个数的增加,R2将不断增大,若对两个具有不同个数自变量的回归方程进行比较时,
不能简单地用R2作为评价回归方程的标准,还必须考虑方程所包含的自变量个数的影响,此时应用校正的决定系数(R2-adjusted):Rc2,所谓“最优”回归方程是指Rc2最大者。因此在讨论多重回归的结果时,通常使用Rc2。
参考资料来源:百度百科-可决系数
具体来说,最小二乘法的求解过程如下:
首先要确定自变量 x 和解释变量 y 的值。
然后要使用回归方程 y = a + bx 进行拟合,得到回归方程的系数 a 和 b。
最后要计算回归方程的残差平方和,即回归方程预测值与实际值之差的平方和。
最小二乘法的优点是简单易用,可以很方便地求解回归方程的系数。但是,它对数据的要求比较严格,要求数据是正态分布的,否则它的精度就会受到影响。