Question

急！问一个算远期汇率的题！

已知：某日巴黎外汇市场欧元对美元的报价为： 即期汇率 1.812 0/50 3个月 70/20 6个月 120/50 客户根据需要，要求： （1）买入美元，择期从即期到6个月。 （2）买入美元，择期从3个月到6个月。 （3）卖出美元，择期从即期到3个月。 （4）卖出美元，择期从3个月到6个月。 我就是想问，这个“择期从即期到3/6个月”这种要怎么算啊~！！！ 求详细解答！＿＿我知道择期从即期到3/6个月，就是用即期汇率加减升贴水点数。但是择期从3个月到6个月是什么意思？怎么算？为什么？谢谢

Answer 1

即期:欧元/美元=1.8120/1.8150
三个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130
六个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100
(1)六个月择期,即客户在即期到六个月内任意时期均可按约定汇率成交.报价为1.8000/1.8150,客户买入美元,即银行买入欧元,汇率为1.8000,即在即期到六个月内客户如果与银行签订需要购买美元远期协议,每美元需要支付1/8000欧元
(2)择期从3个月到6个月,银行报价1.8000/1.8130,客户买入美元,即银行买入欧元,执行汇率为1.8000,原理与(1)同
(3)择期从即期到3个月,银行报价1.8050/1.8150,客户卖出美元,即银行卖出欧元,用卖出价1.8150,客户卖出1.8150美元,可获得1欧元
（4）择期从3个月到6个月,银行报价1.8000/1.8130,客户卖出美元,即银行卖出欧元,执行汇率为1.8130