Question

eviews出现自相关，自相关图和偏自相关图的问题

eviews出现自相关，观察自相关图和偏自相关图发现自相关图在1阶结尾，但是偏自相关在一阶、二阶、十阶超出，那公式改写的时候，我原来用的是ls y c x，现在应该用ls y c x ar(1) ar(2) ar(10)吗？是不是哪一阶超出就写哪阶，还是离连续的阶数太远就可以不计了，我看书上说自相关拖尾而偏自相关在二阶结束，就可以基本认为是ar(2)过程，我就是不知道写公式的时候后面的ar()应该写几个，是不是必须从1一直写到10之类。不知道我表述的是不是清楚，有不清楚的可以再问我
请问如果最后确定的模型表达式为
LNY= 6.428778 + 0.000336X + 0.290765AR(1) - 0.424062AR(4)
(67.48944) (33.41633) (2.925011) (-5.102177)
在这样的条件下，已知一个x值怎么得到y，我不清楚ar()的算法是什么。能解答的话可以加分，谢谢

Answer 1

不清楚你的数据是是时间序列还是截面数据？还有你这个是想用组合模型？还是想用arma来解决自相关的问题？我根据你的描述只能给出下面的解答。。。希望满意
既然自相关图在1阶结尾，但是偏自相关在一阶、二阶、十阶超出，自相关图用来确定移动平均部分的阶数，既ma（1），偏自相关图用来确定自相关部分的阶数，你没有说清楚偏自相关图是怎么衰减的，是指数衰减还是正弦震荡衰减，我根据你的描述只能暂时判断你可以在eviews里写ls y c x ma（1） ar(1) ar(2) ar(10)看看系数是否显著，然后再通过残差的自相关图和偏自相关图来进一步对模型修正，让残差通过Q检验。
至于ar（2）过程的特征是：自相关图呈现指数衰减，然后偏自相关图有两个峰值后节尾
你说不知道ar（）写几，自相关部分的阶数是通过偏相关图判断，可以说是偏自相关图有n个峰值就是ar（n），在eviews里写的时候你是要写ar（1）.ar（2）....ar(n)然后看他们是不是显著的
关于估计其实你这个模型的标准写法是
（1-0.290765L+ 0.424062L^4）（LNY-6.428778 +-0.000336X）=vt你要估计y你不仅需要当期的x还需要滞后1期和4期的x还有滞后1期和4期的y

Answer 2

我觉得你先写ls y c x ar(1) ar(2) ，看系数还有根是否显著有效，如果加上ar(10)，也一样显著的话，就看两个结果的AIC、SC，哪个最小选哪个。其实没有准确的断定，还是需要试着写上看显著性。