Question

日历效应的周日效应

Answer 1

日历效应是指一定时间内市场收益率或者波动率明显不同于其余交易日，并且这种效应持续存在的现象。日历效应的表现形式有：一月效应、月内效应、周日效应、假日效应等。周日历效应是指一周中某个时间段的收益率明显高于或者低于其余时间段。本文主要探讨针对收益率的周日效应研究。在我国，对周日历效应的研究主要集中在股票市场上，由于股指期货推出时间较短，数据样本比较有限，对其进行的研究还比较少。