期权怎么算盈亏？
期权的盈亏主要分为两种情况：第一种情况，提前平仓情况下的盈亏计算：平仓权利金额减去开仓权利金额。第二种情况：持有到期行权盈亏计算：平仓盈亏减去权利金。（手续费除外）
（1）提前平仓盈亏计算：
盈亏计算
假设，开盘在0.0159附近买入30张50ETF购2月2500期权合约，然后在0.0259卖出平仓30张50ETF购2月2500期权合约，合约乘数是10000，那么盈亏是如何计算的，能够赚多少钱？收益率是多少？
盈利=（0.0259-0.0159）X10000X30=3000元；收益率=3000/4770=63%.
（2）持有到期，行权后盈亏计算：（只有到期为实值期权才会行权，此时对买方有利，可以行权，为虚值期权，则不行权，放弃权利）
行权价2300认购期权
假设，开盘在0.1559买入开仓30张50ETF购2月2300期权合约，持有到期日行权之后，50ETF的市价为2.500元，能够赚多少钱呢？
买入开仓的权利金=0.1559x10000x30=46770元。
平仓盈亏：（2.500-2.300）x10000x30=60000元。
行权后的盈亏=60000-46770=13230元。
一般情况下，是不持有到期，提前进行平仓的，很少出现持有到期，进行行权，而是提前获利了结，平仓离场。
期权知识@期权酱
对期权交易新手来说，在震荡行情里是最难操作的：一是新手开始都会选择便宜的合约；二是频繁交易又抓不准节奏；三是不设置止盈止损，这三项都是亏损的致命伤。
致命伤之一
选择便宜的合约
便宜的合约，指的是虚值合约，虚值越深，权利金越便宜。
虚值合约权利金成本便宜，杠杆率大，但它只有时间价值，行权价远离标的价格，只有当标的发生有利方向大幅波动时，才有利润产出，波动越大，盈利越大。
如果只是小幅上涨（下跌），由于时间价值流失的关系便出现即使方向正确还不赚钱的情况。越是深度虚值对应行情波动要求便越大，虚值合约到期归零风险也越大。
因此，虚值合约作为纯博弈高风险的投资策略，谨慎买入。
期权杠杆特性源自产品设计机制本身，每张50ETF期权对应资金要求低，投资者入市交易的资金需求少。此外，期权权利方可在控制最大损失的同时，享受杠杆交易带来的好处。因此，对于资金规模和风险承受能力有限的投资者，可优先考虑选择使用期权产品。
致命伤之二
频繁交易又抓不准节奏
很多期权新手投资者，在看不清方向或者抓不准节奏的时候急着交易，往往会频繁犯错而导致权利金亏损，所以一定先看准方向，然后选择正确合约，最后记得别扛单。
因为50ETF期权的特点是高收益高风险，所以在交易过程中，及时止损是很重要的。
致命伤之三
不设置止盈止损
在期权市场上做错以后的唯一选择就是立刻承认错误和纠正错误，而及时止损是承认错误和纠正错误的关键方式，止损目的是控制风险。
在期权的交易市场中，止盈止损要果断迅速。如果有盈利，可以先让一部分落袋为安，剩下的一部分可以适时操作，为的是不错过后面的行情；如果行情朝着不利方向发展且迅速持续的话，不够果断止损会错过时机，亏损会越来越大，最终会导致利润大幅回撤或亏损。
尤其开仓虚值合约想要博取更大杠杆收益时，一旦方向做错，虚值合约的下跌幅度往往更大，并且虚值程度不断加深，如果期待价格能够回来需要行情更大的波动，可实际上行情绝大多数不会如你所愿，虚值合约最后将面临更大的到期归零风险，所以该止损时应果断止损。
（1）盈亏平衡止损
当你看到账户的利润在不断回撤，且标的波动不是朝着对自己有利方向发展时，采取“一键平仓”对持有的合约进行止盈止损，以保证总体资金成本在成本线，先停下来冷静一下，择机再进场。
（2）亏损定额止损
先设置一个亏损比例，当你的账户总体持仓亏损到设定的比例或超过了这个比例就果断平仓止损。
定额止损是强制性的，不考虑未来的走势，只要到了设定的止损位置，比如说总体资金亏损15-30%，也可以根据经验或市场行情来设置这个比例，一旦达到这个比例立马执行。
（3）按时间止损
因为期权是有到期时间的，当标的走势比较平稳，到期日越是接近时，部分虚值或深度虚值期权实际上是很难回的来的，更别说是盈利。
通常的情况下，距离到期日还剩5个交易日就应该止盈止损，或转移下个月合约，除非是想博弈末日轮行情。
期权是一种可以在一定时间内以约定好的价格买卖某资产的权利，我国的交易所内有上市交易的期权，但是期权的交易要比其他资产的交易复杂一些，比如盈亏的计算，那么期权怎么算赚了多少钱？
期权怎么算盈利？
1、期权未到期，期权的利润就是将持有的期权卖出可得的期权费和之间买入期权支出的期权费之间的差额。
2、期权到期，如果行权，就是行权价格和市场价格之间的差价所得的收益和期初买入期权所支付的成本的差额。如果不行权，损失期权费。
3、期权未到期，期权的利润是将持有的期权从市场上买回所需支付的期权费和之前卖出期权所得期权费的差额。
4、期权到期，如果交易对手要求行权，行权价格和市场价之间的差价产生的亏损和之前卖出期权所得的期权费之和是客户的总盈亏。如果无需行权，客户收益就是期权费。
期权怎么算亏损？
对于看涨期权，当标的资产价格小于盈亏平衡点时，卖方盈利，买方亏损；当标的资产价格大于盈亏平衡点时，买方盈利，卖方亏损。
对于看跌期权，当标的资产价格小于盈亏平衡点时，买方盈利，卖方亏损；当标的资产价格大于盈亏平衡点时，卖方盈利，买方亏损。
期权怎么才能获利？
期权交易是一种金融衍生品交易，其目的是赚取从标的资产价格变化中获得的利润。期权交易的获利方式主要分为两种：买入期权和卖出期权，通过买涨或买跌赚取期权合约的差价获利。
买期权和卖期权是不平等的，买期权是作为买方，仅需要支付期权合约的权利金，卖期权是作为卖方，需要支付期权合约权利金的同时还需要缴纳保证金。
期权交易技巧
虚值期权的溢价率似乎很低，它们基本上是市场上最便宜的合约，但是虚值期权的溢价率高得离谱，但它们是市场上最难获利的合约之一，当然也是存在有利可图的期权合约。对于初学者来说，这是最简单，最常见的问题，深度虚值期权虽然存在翻倍的可能性，但是可能性极低，持有这类期权到期时大概率会亏损所有权利金。
关于期权交易是如何计算盈亏的，举个栗子：如下图假设当日开盘判断行情即将下跌，买入一张沽2500合约，开盘价0.0713，最高涨至0.0935 处止盈平仓。因为判断行情走势方向是正确的，该合约价格就呈现单独的上涨走势。
图文来源：百度【财顺期权}
成本计算：一张认沽2月2500合约=0.0713*10000=713元。
盈亏计算：一张该合约盈利=（0.0935-0.0713）*10000=222元。
买入数量是多少，相乘多少即可。
交易方式：期权入门级的操作制度
1、控制仓位。
用可支配资产的30%投资，不能借贷、卖房去炒期权，心态会很容易受到行情影响而做出错误判断；
2、单边行情做短线，日内完成。
期权的波动剧烈、方向变化迅速，如果是做单边行情，尽量在当日完成开仓平仓，获利了结，不然很有可能被反噬；
3、趋势行情做双买，坚定持有。
真正稳妥的玩法是上面所讲的双买策略，踩中隐波的低点埋伏进去，获取长期受益；
4、不做极度虚值。
极度虚值的意思是严重偏离了现价的合约，赌的成分太重，等于买彩票，风险极大；
5、不做临近到期的合约。
临近到期的合约风险大，时间价值衰减迅速，容易归零，新手要玩距离到期日远的平值、实值合约，才能稳中取胜。
沪深300etf期权投资既然也是属于股票期权，那么它和50etf期权也就有很多的相似之处，比如说交易的制度。300etf期权也是一个可以做日内交易的产品，由于期权的方向比较多，策略也比较多，学习的渠道也比较少，所以很多投资者想做期权但不敢做，那么300etf期权如何计算盈亏？如何看涨跌？
来源百度：财顺期权
300etf期权如何计算盈亏？
不同的时机的期权杠杆不同，打个比方说当月的合约初期，杠杆相对是比较小的，而中后期的话，杠杆就会变大，到了合约交割的那个星期，杠杆又会变小。不同合约杠杆也不同，那么300etf期权如何计算盈亏？如果是期权平仓的话，盈亏=（期权卖出价-期权买入价）*100*手数，沪深300股指期权合约设计每一个指数点是100元。如果是期权行权的话，看涨期权行权盈亏=（行权交割结算价-期权合约行权价-买入时期权报价）*100*手数，看跌期权行权盈亏=（期权合约行权价-行权交割结算价-买入时期权报价）*100*手数。
300etf期权如何看涨跌？
沪深300etf期权参考标的是沪深300和沪深300etf，沪深300是我国的中交指数，不可能整天上蹿下跳，所以期权交易中不仅仅要判断涨跌，还需要判断涨跌的幅度。在部分少见行情中的波动率影响下，沪深300ETF期权中的看涨与看跌期权方向会一致。了解期权波动率的投资者们都知道，波动率会极大程度上影响期权投资者的收益，简单来讲，波动率越高投资者收益就会越高。
了解到波动率是影响期权价格中唯一难以把握的因素。期权波动率是一个未知参数，为期权定价时点的不可测参数，所以对波动率的选择与估计是期权定价中的关键。最后，隔夜市场的数据，其实主要是指来自美股，富时指数和A50这些大盘的数据表现。因为这些股票的开盘时间和A股是有区别的，隔夜的观察可以为A股开盘高开低开或平开作个大概的预判。
根据期权约定的交易方向，期权可以分为认购期权和认沽期权。期权交易的开仓方式有买入开仓和卖出开仓。因此，期权的四种基本交易为：买入认购、卖出认购、买入认沽、卖出认沽。买入开仓的持仓称为权利仓，卖出开仓的持仓称为义务仓。买入认购适用大涨的行情，买入认沽适用大跌的行情，卖出认购适用不涨的行情，卖出认沽适用不跌的行情。
所以，盈亏的计算方式有四种：
买入认购期权和买入认沽期权均为权利仓，风险有限，收益无限（买入认沽期权具有理论上的收益上限），最大损失为付出的权利金，当期权合约价格上涨的盈利覆盖了付出的权利金后，开始盈利。
对于买入认购期权，盈亏平衡点B=行权价K+权利金M。当期权合约到期时，若标的价格大于行权价K，则买入认购期权的行权收益随着标的价格的上涨不断扩大；若标的价格小于行权价K，则期权行权无收益，买入认购期权的亏损始终等于付出的权利金M。
对于买入认沽期权，盈亏平衡点B=行权价K-权利金M。当期权合约到期时，若标的价格小于行权价K，则买入认沽期权的行权收益随着标的价格的下跌不断扩大；若标的价格大于行权价K，则期权行权无收益，买入认沽期权的亏损始终等于付出的权利金M。
卖出认购期权和卖出认沽期权均为义务仓，收益有限，风险无限（卖出认沽期权具有理论上的亏损上限），最大盈利为得到的权利金，当期权合约价格上涨导致的持仓亏损覆盖了得到的权利金后，才开始产生实际亏损。
对于卖出认购期权，盈亏平衡点B=行权价K+权利金M。当期权合约到期时，若标的价格大于行权价K，卖出认购期权的行权亏损随着标的价格的上涨不断扩大；若标的价格小于行权价格K，则卖出认购期权的盈利始终等于获得的权利金M。
对于卖出认沽期权，盈亏平衡点B=行权价K-权利金M。当期权合约到期时，若标的价格小于行权价K，卖出认沽期权的行权亏损随着标的价格的下跌不断扩大；若标的价格大于行权价格K，则卖出认沽期权的盈利始终等于获得的权利金M。
