Question

计量经济学中用怀特（White）检验修正了异方差性，进行自相关检验时发现该模型还有序列自相关，该如何修正

修正了异方差性之后，检验又发现了自相关，我想问使用eviews该如何操作

Answer 1

看你的目的是什么啦，如果仅仅估计参数，无论是异方差还是自相关，你的参数都是无偏的；但方差较大，预测准确度较低。
你要克服异方差同时还有自相关，建议拟采用FGLS（可行广义二乘），可同时达到目的。广义差分尽管也可以，但损失自由度，而且要你自己推断出相关系数。
但我觉得奇怪的是，你为什么同时既有异方差又有序列相关；所以我觉得你很可能是有遗漏变量，遗漏变量进入残差项中，且与自变量相关，最终会导致你估计非无偏且非一致。
所以，最好先用直接做回归，后得到的残差，与自变量测下相关性；如相关性强，则说明存在遗漏变量。然后你采用工具变量法进行回归就可以了。

Answer 2

自相关的话修正方法还是以广义差分为主吧...
不过楼主也可以考虑更换模型...因为有时候换成对数模型不仅能更好的拟合...也可以避免自相关...
先用DW求出ρ...ρ=1-(DW/2)
对于有自相关性的ut(t是下标..下同)
有:ut=ρut-1+vt 回归出vt
代入原模型(也就是在原模型后面+vt)...在原模型的t-1期(把下标t改成t-1)两边同乘ρ...再与原模型相减..即可...

我也不是记得很清楚了...手边没有书...楼主还是参考吧

Eviews?..貌似需要手动...
你第一次LS出来的D-W记下来...
先genr一个新的vector ρ=1-(DW/2)
然后在原来的回归子series 按以上操作...比如你的是series y
然后赋给新的序列如 y*..
再GLS一次就可以了......

Answer 3

科克伦—奥科特迭代或者普莱斯—温斯特差分