利用EVIEWS如何算EGARCH模型参数
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eviews中用garch（1，1）计算股票波动率
数据导入后
1. QUCIK--ESTIMATE EQUATION
输入log(p) log(p(-1))，Method选项中选ARCH，其余不动（默认garch（1，1）），点OK
2.得下图
3.可以通过Make GARCH Variance Series得到一个条件方差序列，或者通过Conditional SD Graph得到standard deviation，也可以通过Make Residual Series得到一个序列。
数据导入后
1. QUCIK--ESTIMATE EQUATION
输入log(p) log(p(-1))，Method选项中选ARCH，其余不动（默认garch（1，1）），点OK
2.得下图
3.可以通过Make GARCH Variance Series得到一个条件方差序列，或者通过Conditional SD Graph得到standard deviation，也可以通过Make Residual Series得到一个序列。
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上海联韬企业
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指数EGARCH模型的条件方设置更为灵活,是在正态分布、学生分布或GED分布的基础上拓展出来的。
Eviews是Econometrics Views的缩写，直译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包。它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行"观察"。另外Eviews也是美国QMS公司研制的在Windows下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具。使用Eviews可以迅速地从数据中寻找出统计关系，并用得到的关系去预测数据的未来值。Eviews的应用范围包括:科学实验数据分析与评估、金融分析、宏观经济预测、仿真、销售预测和成本分析等。
Eviews是Econometrics Views的缩写，直译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包。它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行"观察"。另外Eviews也是美国QMS公司研制的在Windows下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具。使用Eviews可以迅速地从数据中寻找出统计关系，并用得到的关系去预测数据的未来值。Eviews的应用范围包括:科学实验数据分析与评估、金融分析、宏观经济预测、仿真、销售预测和成本分析等。
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指数EGARCH模型的条件方设置更为灵活，是在正态分布、学生分布或GED分布的基础上拓展出来的
在eviews中这个操作我会
在eviews中这个操作我会
追问
那是否要设置输入Variance的变量
追答
看你个人需要
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