金融数学题 10
某公司10年期债券，票面额为1000美元，票面利率为6%，每年派息一次。三年之后刚派过息的市场价格为750美元，问当期收益率是多少，到期收益率是多少，如果当初发行时的预期...
某公司10年期债券，票面额为1000美元，票面利率为6%，每年派息一次。三年之后刚派过息的市场价格为750美元，问当期收益率是多少，到期收益率是多少，如果当初发行时的预期收益率为10%，那么理论价格是多少？
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1000*6%=60美元
当期收益率：60/750=8%
到期收益率：[60+（1000-750）/3]/[(1000+750)/2]=16.4%
理论价格：p=60/(1+10%)+60/[(1+10%)^2]+60/[(1+10%)^3]+750/[(1+10%)^3]=712.7美元
当期收益率：60/750=8%
到期收益率：[60+（1000-750）/3]/[(1000+750)/2]=16.4%
理论价格：p=60/(1+10%)+60/[(1+10%)^2]+60/[(1+10%)^3]+750/[(1+10%)^3]=712.7美元
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