Question

（急）求助：一道证券计算题，求大虾解答，谢谢了

特林公司持有由甲乙丙三种股票构成的证券组合，他们的β系数分别是2、0,1、0和0、5，他们在证券组合中所占的比重分别为60%，30%和10%，股票的市场报酬率为14%，无风险报酬率为10%，试确定这种证券组合的风险报酬。

Answer 1

先请问“他们的β系数分别是2、0,1、0和0、5，”——这个能清楚列示吗？？
我猜测理解为“甲系数2.0，乙系数1.0，丙系数0.5”，进行计算。
这道题是在求综合风险报酬率，也即是加权平均风险回报率，在CAPM（资本资产定价模型）的基础上。其中的β系数是加权得来的，即结合各自投入比重。

故此证券组合综合风险报酬率=无风险报酬率+风险报酬率
=10% + （2* 0.6+ 1.0 * 0.3 + 0.5 * 0.1）* （14% - 10%）=16.2%

Answer 2

好难啊

追问

你会吗？帮帮忙吧

Answer 3

βp=2*0.6+1*0.3+0.5*0.1=1.55
E=0.1+(0.14-0.1)*1.55=16.2%