Question

计量经济学小白求助~eviews软件~~关于DW值和修正自相关性导致T值通不过检验的问题

用eviews做一个解释变量的回归模型，DW值为0.5，加ar（1），ar（2）后DW为1.5，但是解释变量的t值到了0.27了，这样是否该模型就没有意义了？如果要使其有意义该如何修正呢？

Answer 1

楼主为什么一定要AR(2)呢?...
AR(1)用广义差分就可以了...
经济意义一般AR(1)...楼主改AR(1)试试...

如果还不行...看看是不是有别的问题...改模型设定看看...或者改成大样本看看...
还有...
如果模型只是为了预测目的..系数不显著也勉强可以接受

追问

因为只加AR（1）的话DW也只有0.8。。。我不会做广义差分啊，不懂= =
做模型是为了论文中的实证分析，ADF检验，协整，因果，这样做下来的，样本就只有25个，请问还有没有其他更好的修正方法啊，或者广义差分用eviews应该怎么做？

追答

用广义差分...
这么做...先ls y c x ...然后series 新的序列e=resid...
然后ls e e(-1)...回归出来比如et=m e(t-1)
记住这个m值...
然后 ls y-m*y(-1) c x-m*x(-1)
就可以了...(假设回归后 x-m*x(-1)的系数为a 常数项为b)
最后还原系数...原常数项等于b/(1-m) 而X的系数就是a

追问

做出来是酱LNGDP-0.7555228588*LNGDP(-1) = 1.676546488 + 0.2073316133*(LNFDI-0.7555228588*LNFDI(-1))
还原系数是什么><然后接着是怎么用啊，之后论文里面要怎么用文字解释呢？谢谢你啊~

追答

还原是:
LNGDP=1.676546488/(1-0.7555228588) + 0.2073316133LNFDI
然后楼主算一下1.676546488/(1-0.7555228588) =多少就可以了...
这个时候应该没有自相关了