Question

下列关于证券组合的说法中，不正确的是（　）。

A.对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.5时的机会集曲线比相关系数为0.2时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.2时强
B.多种证券组合的机会集是一个平面,有效集是一条曲线，是从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
C.相关系数等于0.5时，两种证券组合的机会集不会向左侧凸起
D.不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线

Answer 1

【答案】：A
对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强。