Question

采用资本资产定价模型对某一股票的系统风险进行度量时，下列各项因素中，影响其β 值大小的有（　　）。

A.该股票与整个股票市场的相关性
B.该股票的预期报酬率
C.该股票自身的标准差
D.整个股票市场的标准差
E.该股票投资占全部投资的比重

Answer 1

【答案】：A、C、D
影响其β 值大小的因素包括：该股票与整个股票市场的相关性（相关系数）、该股票自身的标准差、整个股票市场（市场组合）的标准差。