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http://hi.baidu.com/%CD%DA%BF%F3%B9%A4%C8%CB/blog/item/131a8632971022a45edf0edb.html
可以看看这个
新变量与原变量关系公式:见图片
定义:记x1,x2,…,xP为原变量指标,z1,z2,…,zm(m≤p)为新变量指标
系数lij的确定原则:
① zi与zj(i≠j;i,j=1,2,…,m)相互无关;
② z1是x1,x2,…,xP的一切线性组合中方差最大者,z2是与z1不相关的x1,x2,…,xP的所有线性组合中方差最大者;…; zm是与z1,z2,……,zm-1都不相关的x1,x2,…xP, 的所有线性组合中方差最大者。
则新变量指标z1,z2,…,zm分别称为原变量指标x1,x2,…,xP的第1,第2,…,第m主成分。
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