Question

期货计算题

第一天交易结算后,张面情况如下;持有小麦多头合约200手,结算价1990元/吨,持有玉米空头合约150手,结算价1870元/吨,帐户履约保证金余额有100,000元
第二天情况如下;小麦卖出平仓60手,成交价1960元/吨,玉米买入平仓80手,成交价1860元/吨;当天小麦结算价1950元/吨,玉米,结算价1850元/吨.
第三天小麦卖出平仓140手,成交价1970元/吨,玉米买入平仓70手,成交价1860元/吨,当天小麦结算价1960元/吨,玉米结算价1860元/吨.
求 1,计算第二天交易结算后总盈亏
2,第二天交易结算后,资金清退多少?
3,第三天交易结束手,摁扣户资金帐户余额

Answer 1

假如一手按1吨计算,100000保证金正好就是期货要求的保证金,并且两种期货品种保证金比例一样,保证金比例:100000/(1990*200+150*1870)=14.74%
第二天:
小麦卖出平仓60手,成交价1960元/吨,亏损:(1990-1960)*60=1800
玉米买入平仓80手,成交价1860元/吨,赚:(1870-1860)*80=800
小麦持仓亏损:140*(1990-1950)=5600
玉米持仓盈余:70*(1870-1850)=1400
总亏:(1800+5600)-(800+1400)=5200
第二天结束时,需要的保证金为(140*1950+120*1850)*14.74%=72963
第二天交易结束可清退资金:100000-72963-5200=21837
第三天小麦平仓,与上日相比,有盈余:(1970-1950)*140=2800
玉米买入平仓,与上日相比,亏损(1860-1850)*70=700
清退全部保证金.
最终账户余额:100000-5200-700+2800=96900

Answer 2

不知道你的保证金收取比例以及手续费标准，因此粗略算了一下：
1.第二天交易结算后总盈亏=（1960-1990）*60+（1870-1860）*80=-1720元（即亏损1720元，手续费忽略不计）
2.第二天交易结算后：
平仓的头寸所释放的保证金：第一天小麦多头（60手）所占用的保证金因第二天的平仓将释放出来，同理第一天玉米空头（80手）所占用的保证金因第二天的平仓释放出来，重新变成可用资金。（由于不知道你的保证金收取比例以及手续费标准，无法估算）
未平仓的头寸的浮动盈亏=（1960-1990）*140+(1870-1860)*70=-4130
100000+平仓后所释放的保证金-未平仓头寸的浮动盈亏，就是现在帐户的可用资金余额（手续费忽略不计）
3.第三天和第二天的同理。
希望对你有点帮助。

Answer 3

100000/(1990*200+150*1870)=14.74%
第二天:
(1990-1960)*60=1800
1870-1860)*80=800
小麦持仓亏损:140*(1990-1950)=5600
玉米持仓盈余:70*(1870-1850)=1400
总亏:(1800+5600)-(800+1400)=5200
第二天结束时,需要的保证金为(140*1950+120*1850)*14.74%=72963
第二天交易结束可清退资金:100000-72963-5200=21837
第三天小麦平仓,与上日相比,有盈余:(1970-1950)*140=2800
玉米买入平仓,与上日相比,亏损(1860-1850)*70=700
清退全部保证金.
最终账户余额:100000-5200-700+2800=96900

Answer 4

无聊的问题，是你自己想的吧？持仓均价或者开仓成交价都没有，能算总盈亏？强

Answer 5

一楼的观点是对的 不知道你的成交价无法计算总盈亏 只能计算当日盈亏