Question

急！期权期货作业

1.以2011年5月13日沪深300股指期货的结算价计算，期货与现货之间是否存在套利空间？若存在，如何套利？买卖一手沪深300股指需要多少资金？ 2．以沪深300股指期货作为标的资产，设计对应的看涨看跌期权合约。 3．设计以多份期权合约组合起来的一组期权，以应对各种未来股指变动情况带来的风险，画图说明该投资策略的收益。 4．如何统计中国境内衍生工具的流量、存量（或规模）？说明数据来源，是否有可行的获取数据的方法？

Answer 1

1存在套利空间，沪深300 5月13日是下跌的，所以卖空期货合约，同时买入现货。
2一手沪深300的资金是 一手股指期货价值=该合约现在的报价点位*300元/点
真正操作中，做一手要花的钱，也就是做一手要付的保证金=该合约现在的报价点位*300*保证金比例（交易所是15%，期货公司一般要上浮）
大概现在做一手要15——20万元人民币
3 设计期权的目的是为了预防风险，所以可以设计一组保本期权合约，具体就是这个月期权和未来某个月期权直接的套期保值，你自己能去吧。
4 这个比较难，回答不了。
给你算了半天，你得给分啊，哈哈

Answer 2

真不爽快，这么难的题 就给5分

追问

小弟我只有5分财富值啊，不是不爽快啊