如何才能使股票最快成交？股票成交是按挂单的时间先后顺序吗？
对不起大家，我可能还没有讲清楚。我买的是ST股，天天跌停的，但我天天一来就是挂的最低价（也就是跌停价），早就算好跌停价是多少了，很早就打了单了，但就是轮不到我，但是也还是看到有人买的，为什么轮不到我呢？是不是确实在9：15分之前挂的单无效呢？那为什么我八点多挂的单又显示已报呢？ 展开
K森和很多跑量化策略的客户交流时，发现这么一个奇怪的现象：同样一个策略，在A券商跑可能日均收益是-1%，换了一家B券商却变成了3%。
同样的软件，同样的策略，同样的设备，为什么仅仅是换了券商，收益率差别就能这么大？
这个问题的始作俑者就是——滑点！
滑点：滑点是指你下达指令时的价格与你成交价格之间的差价。当你下达一个限价指令时，它将以你设定的价格或者更有利的价格成交，或者不成交。但当你急切地想入场或者退出时，下达了一个市价指令，通常成交价格会差于你下指令时看到的价格一一滑点诞生。
相信大家肯定都被滑点收割过利润，有时候你挂20元的卖单，等你挂上去的时候发现已经降到了19.8，滑点就收割了你1%的仓位。
在K森上述提到的案例中，同样的策略在两家券商跑出不同的收益，关键点就在于两家券商的交易速度不同！
更快的速度就意味着能帮你规避更多滑点的损失！！！
那么关键问题来了，我们如何才能更快？
回答这个问题，我们首先要了解整个交易流程：
1. 下单：投资者通过证券公司的交易平台或手机APP输入股票代码、买卖方向、价格和数量等信息，提交交易指令。
2. 交易系统接收：证券公司的交易系统接收到投资者的交易指令后，会进行初步的验证，确保指令的合法性，如检查账户资金或股票持仓是否足够，以及价格是否在允许的范围内。
3. 指令传输：验证无误后，交易指令会被传输到证券交易所的交易系统。在中国，这通常是通过证券公司的交易席位（即会员资格）进行的。
4. 交易所撮合：在交易所，交易指令会进入撮合引擎。撮合引擎会根据价格优先、时间优先的原则，将买卖双方的指令进行匹配。如果找到匹配的交易对手，就会形成成交。
5. 成交确认：成交后，交易所会将成交信息发送回证券公司的交易系统。证券公司随后会将成交结果反馈给投资者，通常包括成交价格、数量和时间等信息。
6. 结算：成交确认后，接下来是结算过程。在中国，这一过程由中国结算负责。结算包括资金和股票的划转，确保买卖双方的资金和股票正确无误地交换。
7. 交割：最后一步是交割，即实际的股票过户和资金到账。对于股票，这通常意味着股票从卖方账户转移到买方账户；对于资金，则是从买方账户划转到卖方账户。
整个流程中，每个节点都需要确保信息的准确性和及时性，以保证交易的顺利进行。交易速度的快慢，尤其是在交易所撮合阶段，对投资者来说至关重要，因为它直接影响到能否以期望的价格成交。
了解了流程以后，我们再思考哪些节点能够进行提速？
1.指令传输：假设你的席位在四川，我的席位在上海，我们同时下单沪市的股票，你觉得咱俩谁的指令会更快到达上交所呢？
托管：因此，这一步我们是可以操作的，通过托管让自己的席位距离交易所更近（距离更近），达到更快的效果
2.下单：这两天茅台在跌，假如你和我都想在1700的价位购入茅台的股票。那么当设备上茅台股价出现1700的价格时，我们就会操作买入。
行情：如果我使用的是level 2甚至FPGA极速行情，而你使用的是普通行情，那么我势必会比你先看到1700的买入价格（信号更早），自然也就提高了我的相对交易速度。
3.交易系统接收：现在刨除上面的影响因素，我们俩再次回到同一起跑线，我们要同时下单买入茅台。但是，我使用的是普通柜台，而你使用的是极速柜台。这次，你终于比我更快了！
柜台：当我们的交易指令传输到券商以后，会由柜台收集整理同一时间所有客户的指令，并将这些指令分类上传到交易所。因此柜台的运算速度和能力直接决定这一步骤的速度快慢，目前最快的是恒生的LDP以及顶点的HTS极速柜台。
4.人数更少：同样一段马路，早高峰的时候塞进去1000辆车，你会堵的怀疑人生。凌晨的时候你一辆车跑，速度快到飞起。席位通道其实就是这么简单的原理。
席位通道：正常情况下，咱们都是使用的普通席位，这种通道是几万甚至几十万人共用的，数据自然会慢一点。进阶用户可能会使用某些券商提供的共享独立通道，大概几千人到几百人共享一个通道，交易速度进一步提升。豪华版的就是独立席位了，一个人专项一个通道，费用也感人（交易所售价30w一年）。
通过以上内容，相信大家已经了解如何提高自己的交易速度：
距离更近，信号更早，性能更好，人数更少
可问题的关键是，这4点我们应该如何才能做到？
席位托管+level 2行情+极速柜台+VIP席位
更多问题，欢迎交流
