Question

股指期货无套利区间计算题

当前沪深300股指合约进行期现套利，按单利计，无风险年利率为5%，红利年收益率为1%，套利成本为20个指数点，该股指期货合约的无套利区间是多少？谢谢
上面写的不完整，重写一下，当前沪深300指数为3300，投资者利用3个月后到期的沪深300股指合约进行期现套利，按单利计，无风险年利率为5%，红利年收益率为1%，套利成本为20个指数点，该股指期货合约的无套利区间是多少

Answer 1

3个月后合约理论值:3300+3300*(5%-1%)/4=3333
无套利区间3333+/-20 3313到3353之间