Question

国际金融计算题

假如某年4月6日的汇率表为：
GBP/USD USD/JPY USD/ITL 起算日
即期汇率 1.5810/90 124.75/85 1535.0/1536.0 4.6
1个月 1.5141/54 124.15/28 1537.7/1539.3 5.6
2个月 1.5100/13 123.60/75 1540.8/1542.5 6.6
3个月 1.5055/71 123.10/24 1542.7/1544.5 7.6

1.客户用英镑购买期限为5月6日-- 6月6日的择期远期美元,银行应采用哪个汇率?
2:客户用美元购买期限为5月6日-- 7月6日的择期远期日元,银行应采用哪个汇率?
3:客户出售期限为5月6日-- 7月6日的择期远期日元,买入远期美元,银行应采用哪个汇率?
4: 客户向银行出售期限为6月6日-- 7月6日的择期远期里拉, 银行应采用哪个汇率?
5: 客户向银行购买期限为4月6日-- 7月6日的择期远期里拉, 银行应采用哪个汇率?

Answer 1

汇率选择,银行双向报价,前者为银行买入基准货币的价格,后者为卖出基准货币的价格,判断中只要分析是银行(即报价方)是买入或卖出基准货币即可
1、5月6日-- 6月6日，GBP/USD 择期汇率：1.5100/1.5154,英镑为基准货币，客户卖出英镑，银行买入英镑，用买入汇率1.5100
2、5月6日-- 7月6日，USD/JPY 择期汇率：123.10/124.28,美元为基准货币，客户购买日元，银行买入美元，用买入汇率123.10
3、5月6日-- 7月6日，USD/JPY 择期汇率：123.10/124.28,美元为基准货币，客户购买美元，银行卖出美元，用卖出汇率124.28
4、6月6日-- 7月6日，USD/ITL 择期汇率：1540.8/1544.5,美元为基准货币，客户出售里拉美元，银行卖出美元，用卖出汇率1544.5
5、6月6日-- 7月6日，USD/ITL 择期汇率：1535.0/1544.5,美元为基准货币，客户购买里拉美元，银行买入美元，用买入汇率1535.0