Question

eviews 自相关(DW)/异方差(怀特)/多重共线性/格兰杰等等检验的判断,变量和方程的显著性是怎么判断的?谢谢

Answer 1

最简单的看法就是看eviews软件操作后的P值
如果P值小于5%，就是拒绝原假设，证明存在自相关、异方差、自变量之间存在多重共线性
如果P值大于5%，就是接受原假设，证明不存在自相关、异方差、自变量之间不存在多重共线性

追问

可不可以理解为
1.原假设是不希望看到的结果？
2.格兰杰检验结果前面描述的事件对应的概率是后面的P值？
3.p值是对应原假设的概率？
4.方程显著性和变量显著性的判断也是这样？P>0.05则不显著？
5.还有单位根的检验呢？
6.出现以上种种不希望的结果，用什么方法解决呢？
7.谢谢

追答

http://baike.baidu.com/view/2968102.htm

Answer 2

http://wenku.baidu.com/view/2d32c02e453610661ed9f414.html