eviews协整关系检验求助高人!!!
对时间序列数据gdp,labor,hy,ziben进行单位根检验，发现labor和hy都平稳，gdp和ziben不平稳。那么，我把它们进行了对数处理，分别是lngdp,l...
对时间序列数据gdp,labor,hy,ziben进行单位根检验，发现labor和hy都平稳，gdp和ziben不平稳。
那么，我把它们进行了对数处理，分别是lngdp,lnlabor,lnhy,lnziben,发现lngdp、lnlabor、lnhy平稳，lnziben不平稳。
接着进行一阶差分,分别是D(lngdp）,D(lnlabor）,D(lnhy）,D(lnziben），发现它们都变成不平稳的了。
为进行协整关系检验，接下来应该怎么做？是进行二阶差分吗？
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那么，我把它们进行了对数处理，分别是lngdp,lnlabor,lnhy,lnziben,发现lngdp、lnlabor、lnhy平稳，lnziben不平稳。
接着进行一阶差分,分别是D(lngdp）,D(lnlabor）,D(lnhy）,D(lnziben），发现它们都变成不平稳的了。
为进行协整关系检验，接下来应该怎么做？是进行二阶差分吗？
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协整关系检验是有前提条件的，即k维向量的分量都是n阶单整序列，要进行协整，最好先分别证实个时间序列数据是同阶单整的，但是已经得到了两个数据是平稳的，两个数据是非平稳的，那就不能在平稳与非平稳数据间构建模型了，这相当于labor一直稳定地扰动，而GDP升升降降，可能还形成明显趋势，这就不应在GDP的形成模型中加入labor，因为GDP的摆动和labor根本无关
协整检验的本质，是分辨因序列不平稳导致的虚假回归，譬如拿gdp和ziben进行协整，如果能找到两者同阶差分后同时平稳，就进行普通最小二乘回归，保存残差项，对其进行单位根检验，若残差序列平稳，则协整关系存在
如果你的GDP等各项数值用的都是绝对值而不是绝对值增长率，那建议直接对对数序列进行回归，不要考虑协整了
协整检验的本质，是分辨因序列不平稳导致的虚假回归，譬如拿gdp和ziben进行协整，如果能找到两者同阶差分后同时平稳，就进行普通最小二乘回归，保存残差项，对其进行单位根检验，若残差序列平稳，则协整关系存在
如果你的GDP等各项数值用的都是绝对值而不是绝对值增长率，那建议直接对对数序列进行回归，不要考虑协整了
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北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2023-08-25 广告
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