Question

有没有人知道成功FRM备考经验的，请指教具体复习计划，想参加2012年5月FRM1级考试

Answer 1

你好，现在2019年了，七年的时间如箭一般飞速，不知你是否已经考过，如果早已考过，那么我会说：恭喜你啊，恭啊恭喜你。
如果你早已半途而废，没关系，拿出你的毅力、拿出你的勇气，跟着我们一起学吧。

Answer 2

同学你好，很高兴为您解答！

　　FRM一级的考试科目：风险管理基础、定量分析、金融市场与产品、估值风险模型。所用教材有：

　　1. FRM? Handbook 6th Edition2. 2012年FRM? Part I&II Schweser Study Notes3.

　　第一至四模块是基础知识（数量分析、进入产品知识、估值方法），掌握了这些知识之后才能进入余下的风险管理模块（市场风险、信用风险、运营风险、投资管理和当前金融市场热点议题）。

　　例如，应用VaR来估计债券的市场风险（市场风险管理模块），会用到市场风险基础知识（模块一）、正态分布（模块二）和债券估值与敏感性分析（模块三、四）。

　　2.已报名我们的课程，建议您首先收看课程以对主要概念有基本的了解，然后再钻研Schweser教材以求更深入的理解和掌握（例如听课之后觉得仍不清晰的内容，可在书中寻找更详细的解释和例题）。

　　3. 不要在某些课题上花费过多的时间以至于影响学习计划。比如尽管数量分析属于基础知识部分，但也没必要所有的考纲内容都纯熟掌握之后再学习其他部分。您必须掌握的只有正态分布、置信区间而已，此外回归分析（regression）对随后课题的学习也是有必要的。

　　4. 掌握专用金融计算器的使用是很关键的，比如您应当能够使用计算器来计算债券到期价格和收益率。在eLearning课程中会有专门的一部分内容来讲解计算器的使用。

　　5. 循序渐进的学习。我们之所以在第一部分内容中讲解到第二个模块的知识，是因为在教授证券组合理论之前能让学生了解如何计算“期望收益”和波动率（收益的标准差）。

　　6. 必要的记忆。需要记住常用的正态分布相关数值（最好连t分布也记住），比如90%、95%、99%置信区间下的单尾和双尾检验值。

　　希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。

　　再次感谢您的提问，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。

高顿祝您生活愉快！

Answer 3

考试比较简单，不过还是有点准备的比较好
依照自己的能力以及时间分配， GARP上是建议最少有4周自修，如果您非商科背景或离开学校太久或是英文阅读能力稍差，您必须提早开始增加自修时间，参加金程的培训班是您不错 的选择有系统有方向的准备考试可以让您节省大量的准备时间，起到事半功倍的学习效果，让您更加自信地走进考场。
这个问题必须看个人的情况而定， GARP指定的教科书多达9000页以上，所以GARP官方为了所有对FRM有兴趣的学员，依据 FRM 所需具备的专业知识为导向整理出精简的重点让您有效的FRM重点内容， FRM HANDBOOK是一定要具备的，无论您是为了考试还是专业工作上所需，这本书都是您的必备工具书之一， FRM考试亦会从这本书出相当多的比例，若您读了FRM HANDBOOK 觉得不足的部分或是无法掌握重点就必须回头看教科书了。51FRM建议一定要精读HANDBOOK，因为HANDBOOK是GARP协会的FRM考试委员会推荐的综合性考试辅导教材。

Answer 4

FRM一级的考试科目：风险管理基础、定量分析、金融市场与产品、估值风险模型。所用教材有：
1. FRM? Handbook 6th Edition2. 2012年FRM? Part I&II Schweser Study Notes3. 融-仕-国-际-教-育历年 FRM全真模考题库；

第一至四模块是基础知识（数量分析、进入产品知识、估值方法），掌握了这些知识之后才能进入余下的风险管理模块（市场风险、信用风险、运营风险、投资管理和当前金融市场热点议题）。

例如，应用VaR来估计债券的市场风险（市场风险管理模块），会用到市场风险基础知识（模块一）、正态分布（模块二）和债券估值与敏感性分析（模块三、四）。

2.已报名我们的课程，建议您首先收看课程以对主要概念有基本的了解，然后再钻研Schweser教材以求更深入的理解和掌握（例如听课之后觉得仍不清晰的内容，可在书中寻找更详细的解释和例题）。

3. 不要在某些课题上花费过多的时间以至于影响学习计划。比如尽管数量分析属于基础知识部分，但也没必要所有的考纲内容都纯熟掌握之后再学习其他部分。您必须掌握的只有正态分布、置信区间而已，此外回归分析（regression）对随后课题的学习也是有必要的。

4. 掌握专用金融计算器的使用是很关键的，比如您应当能够使用计算器来计算债券到期价格和收益率。在eLearning课程中会有专门的一部分内容来讲解计算器的使用。

5. 循序渐进的学习。我们之所以在第一部分内容中讲解到第二个模块的知识，是因为在教授证券组合理论之前能让学生了解如何计算“期望收益”和波动率（收益的标准差）。

6. 必要的记忆。需要记住常用的正态分布相关数值（最好连t分布也记住），比如90%、95%、99%置信区间下的单尾和双尾检验值