国际金融实务 计算题。实例题求解! 急着要!今晚12点前回答有追加!
计算题:4.某年6月2日,宁兴外贸公司与美国B公司签订一份贸易合同,出口一套设备,金额为10万美元,货款结算日期为9月4日,6月2日的即期汇率为USD/RMB=7.952...
计算题:
4. 某年6月2日,宁兴外贸公司与美国B公司签订一份贸易合同,出口一套设备,金额为10万美元,货款结算日期为9月4日,6月2日的即期汇率为USD/RMB=7.9528/7.9948,3个月的远期汇率EUR/RMB=7.9508/7.9938 ,假设9月4日美元对人民币的即期汇率为USD/RMB=7.9328/7.9748,假设宁兴外贸公司预测美元3个月后会贬值,在6月2日与银行签订一份3个月远期外汇交易合同,卖出10万美元买入人民币。
问: 宁兴外贸公司到9月4日执行远期外汇交易合同收到多少人民币?
实例题:
2. 某年5月8日,美国A公司向B银行筹借5亿日元,期限为6个月,年利率为5%。A公司预测6个月后日元会大幅上升,就委托其外汇期货经纪人买入40份12月期日元期货合同,期货价格为JPY1=USD0.009090。假设5月8日和11月8日美元对日元的即期汇率分别为USD1=JPY110.10/20,USD1=JPY108.40/50;11月8日,12月份日元期货合同的期货价格为JPY1=USD0.009350,A公司委托其外汇期货经纪人卖出40份12月期日元期货合同。 1标准日元期货合同为JPY12500000。
问:A公司进行外汇期货交易是否起到防范汇率风险的作用? 展开
4. 某年6月2日,宁兴外贸公司与美国B公司签订一份贸易合同,出口一套设备,金额为10万美元,货款结算日期为9月4日,6月2日的即期汇率为USD/RMB=7.9528/7.9948,3个月的远期汇率EUR/RMB=7.9508/7.9938 ,假设9月4日美元对人民币的即期汇率为USD/RMB=7.9328/7.9748,假设宁兴外贸公司预测美元3个月后会贬值,在6月2日与银行签订一份3个月远期外汇交易合同,卖出10万美元买入人民币。
问: 宁兴外贸公司到9月4日执行远期外汇交易合同收到多少人民币?
实例题:
2. 某年5月8日,美国A公司向B银行筹借5亿日元,期限为6个月,年利率为5%。A公司预测6个月后日元会大幅上升,就委托其外汇期货经纪人买入40份12月期日元期货合同,期货价格为JPY1=USD0.009090。假设5月8日和11月8日美元对日元的即期汇率分别为USD1=JPY110.10/20,USD1=JPY108.40/50;11月8日,12月份日元期货合同的期货价格为JPY1=USD0.009350,A公司委托其外汇期货经纪人卖出40份12月期日元期货合同。 1标准日元期货合同为JPY12500000。
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