Question

计量经济学如何消除异方差

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/27/11 Time: 11:48
Sample: 1989 2008
Included observations: 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 47381.79 10123.10 4.680560 0.0003
X1 0.694877 0.101049 6.876628 0.0000
X2 0.070530 0.027465 2.567960 0.0214
X3 -0.417062 0.089064 -4.682745 0.0003
X4 0.041702 0.018390 2.267664 0.0386

R-squared 0.998589 Mean dependent var 17264.08
Adjusted R-squared 0.998212 S.D. dependent var 16847.80
S.E. of regression 712.3154 Akaike info criterion 16.18724
Sum squared resid 7610898. Schwarz criterion 16.43617
Log likelihood -156.8724 F-statistic 2653.518
Durbin-Watson stat 1.999786 Prob(F-statistic) 0.000000

Answer 1

我是学经济的 我很奇怪lz你怎么判断出上述回归存在异方差 上面一个问题只是20个样本的时间序列 而且你的回归拟合优度相当的好 99.85% 所有变量都是显著 DW指标又拒绝了自相关 但是我觉得这个回归结果很可疑 因为时间序列我们一般通过取自然对数的方法来考察变化率 而不用绝对数值 这样就消除了潜在的异方差风险

如果你怀疑存在异方差 估计结果仍然是无偏一致的 但结果是无效的 可以用怀特稳健性方差来修正 或者在能够确定残差与解释变量的关系后用广义最小二乘法