Black-Scholes期权定价模型（Black-Scholes Option Pricing Model） 50
如果只有σ变化,r,t,s,K，以及发行量都不变的情况下，如何利用算出来的d1,d2,N(d1),N(d2),exp,C,股票期权费用来选择哪种较好呢语言表述可能有些问题...
如果只有σ变化, r, t, s, K，以及发行量都不变的情况下，如何利用算出来的d1, d2 ,N(d1), N(d2), exp, C, 股票期权费用来选择哪种较好呢
语言表述可能有些问题，求高手指点下啊 %>_<%
刚把图截下来，所有条件都在这儿了，问题是选1，2,3 哪一种，为什么。。。 展开
语言表述可能有些问题，求高手指点下啊 %>_<%
刚把图截下来，所有条件都在这儿了，问题是选1，2,3 哪一种，为什么。。。 展开
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选择标准是什么？
你觉得σ是多少就按照多少来。
你觉得σ是多少就按照多少来。
追问
选择标准应该是利益最大的那个吧，是应该选方差最大的那个么？为什么啊
追答
如果是期权价值最高，当然是方差越大越好
但是标的产品的方差是否真的那么大？
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