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请各位帮忙解答一下期货投资分析这道题,麻烦给出详细过程,谢谢!
某个结构化产品挂钩于股票价格指数,其收益计算公式如下所示:赎回价值=面值+面值×[1-指数收益率]为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金,需要加入的期权结构是()。A执行...
某个结构化产品挂钩于股票价格指数,其收益计算公式如下所示:赎回价值 = 面值 + 面值×[1 - 指数收益率]为了保证投资者的最大亏损仅限于全部本金,需要加入的期权结构是( )。
A 执行价为指数初值的看涨期权多头
B 执行价为指数初值2倍的看涨期权多头
C 执行价为指数初值2倍的看跌期权多头
D 执行价为指数初值3倍的看涨期权多头 展开
A 执行价为指数初值的看涨期权多头
B 执行价为指数初值2倍的看涨期权多头
C 执行价为指数初值2倍的看跌期权多头
D 执行价为指数初值3倍的看涨期权多头 展开
1个回答
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这样,你画个图就知道了。不嵌入期权时,损益图为 一条连接(0,100)和(2000,0)两点的直线,题目说是最大亏损仅限于本金,,那只有当执行价为指数初值2倍的看涨期权多头时,损益图才是一条左边是直线(交Y轴于点(0,100)和交X轴于点(2000,0))右边是一条与X轴平行的直线,合并起来就是一个看跌期权多头的损益图。只不过这个看跌期权多头最大亏损为0.
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