Question

期权期货计算问题

买进一种国际证券期货合约（90天），价格为138.50元/手，与此同时，买入看跌期权，执行价格（90天）138.00元/手，期权费用支出1.60元/手，求
1 90天后，当市场价格为145.50元/手时的收益情况
2 90天后，当市场价格为多少时，处于收支相抵的情况
3 90天后，最大亏损是多少

Answer 1

1. 145.5-138.5-1.6=5.4 每手 盈利5.4元
2.145.5-5.4=140.1 价格为140.1元时 收支相抵
3.138.5-138.0+1.6=6.6元 最大亏损6.6元 每手
（以上均不考虑资金的时间价值）

Answer 2

1 收益为145.5-138.5-1.6=5.4
2 当价格为138.5+1.6=140.1 期货赚了1.6 期权费用1.6 期权并没有行驶 所以盈亏相抵
3 最大亏损就是1.6

Answer 3

选择不同的期货公司，手续费差别是很大的

我们直接给你最低一档：所有期货品种手续费都只加1分（只+0.01）

Answer 4

这个真不懂