根据资本配置线，一个风险厌恶系数3.5的投资者最优解是多少 我来答 1个回答 #合辑# 机票是越早买越便宜吗？ 谱尼BOSS1 2016-05-18 · TA获得超过2万个赞 知道大有可为答主 回答量：6199 采纳率：67% 帮助的人：2751万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 首先,求最优组合.假设A证券比例为x,B就为1-x.我们需要max (ER-rf)/sigma 我们求出 x = 2/3.所以,预期收益率为2/3*0.1+1/3*0.15 = 11.67%.相对应,标准差为11.55%.你已经会了.最优资产配置比例为 (0.1167 - 0.05)/(4*0.1155^2) = 1.25.也就是说投资者应该借入25%的资金.这种投资组合的预期收益率为 0.25*5% + 1.25*11.67% = 15.84% 标准差为 1.25*11.55% = 14.44% 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是？ 评论 收起 推荐律师服务： 若未解决您的问题，请您详细描述您的问题，通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2018-07-11 你管理着一个由股票基金和债券基金构成的资产组合 3 2015-07-07 风险厌恶系数a对风险偏好者而言会出现什么情况 1 2013-11-27 资产定价模型 2 2007-03-26 什么是时际资产组合理论 12 2014-06-20 最安全的投资理财手段是什么？ 118 2020-05-31 你是一个风险厌恶的投资者，资产组合A的期望收益是？ 2008-01-14 如果你是一个风险厌恶的投资者,资产组合甲的期望收益是12%,... 1 更多类似问题 > 为你推荐：
