Question

急！做OLS回归之前是否应该先做，内生性，序列相关性和多重共线性的测试？如果需要可用哪些测试完成？谢谢

Answer 1

内生性是你自己在确立相关自变量和因变量时就需要明确他们之间是否存在着有些变量是属于内生变量，然后再进行相关验证，如果没有事先有这种假设可以不做它。
而序列相关性是要自变量是否存在序列相关，通过dw检验就可以，多重共线性则是在回归分析中的有一个对话框狂直接就有这个检验

追问

我所采用的是时间序列数据 序列相关测试的结果为. Durbin-Watson d-statistic( 11, 20) = 2.559346；F-test 的结果为
test lnin lnuem lnpeoe lngini lncde inf lnpeoh lnfii pgr hpgr
( 1) lnin = 0 ( 2) lnuem = 0 ( 3) lnpeoe = 0( 4) lngini = 05) lncde = 0
( 6) inf = 0 ( 7) lnpeoh = 0 ( 8) lnfii = 0 ( 9) pgr = 0 (10) hpgr = 0
F( 10, 9) = 9.33 请问这两个测试的结果说明了什么呢？谢谢

追答

如果是时间序列数据，就不能用普通的ols回归来做，必须用面板数据回归分析