Question

国际投资学题目解答~

华夏大盘精选是一只股票型基金，自2004年8月成立以来，净值增长率高达506.94%。假如该基金的预期收益率为13.72%，标准差为2.84%，同期短期国债利率为3.66%，你用6000元投资改基金，40000元投资短期国债，则你的资产组合的期望收益率与标准差个是多少？ 应该要用夏普单因子模型吧，如果能解释一下更好了~

Answer 1

国债风险为0，预期收益=13.72%x50%x0.6+3.66%x0.4
标准差=2.84%x50%x0.6