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期货题目
1、假设某公司收到1000万欧元的资金,并将其转为3个月期固定利率的定期存款,由于担心期间市场利率会上升,是定期存款投资收益相对下降,于是利用Euronext-Liffe...
1、假设某公司收到1000万欧元的资金,并将其转为3个月期固定利率的定期存款,由于担心期间市场利率会上升,是定期存款投资收益相对下降,于是利用Euronext-Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值,以94.29的价格卖出10张合约,3个月后,以92.40的价格买入平仓。问该套期保值中,期货市场的交易结果是多少欧元?(步骤和结果)
2、3月10日,某投机者在CME以1英镑=1.4967美元的价位卖出4手3月期英镑期货合约;3月15日,该投机者在CME以1英镑=1.4714美元的价位买入2手3月期英镑期货合约;3月20日,该投资者在CME以1英镑=1.5174美元的价位买入另外2手3月期英镑期货合约平仓;其盈亏为多少美元?(不计算手续费,交易单位为625000英镑)(步骤和结果) 展开
2、3月10日,某投机者在CME以1英镑=1.4967美元的价位卖出4手3月期英镑期货合约;3月15日,该投机者在CME以1英镑=1.4714美元的价位买入2手3月期英镑期货合约;3月20日,该投资者在CME以1英镑=1.5174美元的价位买入另外2手3月期英镑期货合约平仓;其盈亏为多少美元?(不计算手续费,交易单位为625000英镑)(步骤和结果) 展开
2个回答
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1. 100000*(94.29-92.40)*10=1890000 因此 在期货市场盈利189万元
2. 625000*(1.4967*4-1.4714*2-1.5174*2)=5750 因此 盈利 5750美元
2. 625000*(1.4967*4-1.4714*2-1.5174*2)=5750 因此 盈利 5750美元
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