计量经济学中对函数方程进行回归怎么做？
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假设投资函数模型估计的回归方程为（括号内的数字为t统计量值）
It =5.0+0.4yt+0.6It-1 样本可决系数R2=0.8 DW=2.05 n=24
(4.0) (3.2)
其中it和yt分别为第t期投资和国民收入
求：1,对总体参数β1 β2的显著性进行检验（α=0.05）
2,若总里差平方和TSS=25，试求随机误差项ut方差的估计量；
3，计算F统计量，并对模型总体的显著性进行检验（α=0.05）
It =5.0+0.4yt+0.6It-1 样本可决系数R2=0.8 DW=2.05 n=24
(4.0) (3.2)
其中it和yt分别为第t期投资和国民收入
求：1,对总体参数β1 β2的显著性进行检验（α=0.05）
2,若总里差平方和TSS=25，试求随机误差项ut方差的估计量；
3，计算F统计量，并对模型总体的显著性进行检验（α=0.05）
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